Softgate Limited

株式会社ソフトゲート コーポレートブログ

株式のデータ収集ソフトウェア

2018年、あけましておめでとうございます!

一年以上放置していたブログを、新年のどさくさにまぎれて、しれっと更新しております。

最近はやはり仮想通貨の開発が多いのですが、その話はまたの機会にして、今回のブログは株式関連のソフトウェアに関するお知らせです。

k-db さんが昨年末でサービスを終了したこともあり、株式のヒストリカルデータの入手に難儀している方がいらっしゃることでしょう。

どうやら近年東証は株価データの配信にうるさくなっていて、株価データを取得できる情報源は少なくなっているようですが、自分で記録したデータをバックテストに活用している分にはとやかく言われることもありません。

そこで、多少のコストと手間暇をかけてでも、株式のバックテスト環境を自前で整備していきたいという方に向けて、株式のデータ収集ソフトウェアを販売いたします。

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2016年4月頃に開発し、かれこれ一年半以上問題なく使っております(もっぱらデータを蓄積しているだけで、現在は株式の取引はしていませんが)。

なんといっても、歩み値を取得できる点がこのソフトウェアの大きなメリットで、歩み値取得後に 1 分足データも自動生成します。

取得できる情報

  • 東証の銘柄一覧
  • 日経225の採用銘柄一覧
  • 歩み値
  • 1分足データ
  • 市況情報
  • 四季報
  • ニュース
  • 適時開示情報

市況情報/四季報/ニュースはマケスピに表示されているものと同等で、適時開示情報は夜間に TDnet からスクレイピングで取得します。

取得できる銘柄

  • 東証の株式および ETF
  • 先物(225 ラージ, 225 ミニ, TOPIX, JPX 400)の期近つなぎ

その他の仕様

あくまでバックテスト用のデータ収集が目的であり、リアルタイムにデータを取得するという趣旨ではないので、ザラ場を避けて、大引け後や夜間といった時間帯にまとめてデータ収集を行う仕様になっています。

どこかの処理でエラーが起きても 5 回まで再試行するようになっており、ほとんどの場合は再試行で処理が完了します。

自分でデータ収集をするには、それなりのコストがかかりますが、1 分足や歩み値のデータはなかなか手に入らないため、こうした詳細なデータに収益源泉を見出すことができるかもしれません。

データ収集の前提として

  • 安定したネットワーク環境を持つクラウド / VPS もしくは常時稼働 PC(.NET Framework 4.5.2 + Windows 7 以降の Windows)
  • 楽天証券のマーケットスピードの無料利用条件を満たしておくこと

の二点が必要です。

ソフトウェアは基本的に稼働&放置すれば大丈夫です。ただし、日々結構な量のデータが貯まっていきますので、時折バックアップやデータの移動をする必要はあるでしょう。

お問い合わせ

ご提供価格やソフトウェアの詳細な仕様(具体的なデータの内容や形式など)については弊社お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

実践 FIX セミナー

第二回目の「実践 FIX セミナー」を 2016 年 7 月 5, 6 日に開催いたします。

もともと 2 月に予定されていたのですが、定員割れで 2 月の開催は中止しました。

内容的には 2015 年 9 月開催の第一回目と同様で、C# + QuickFIX/N を利用した FIX クライアントの開発を体験しながら、FIX プロトコルや QuickFIX/N の基礎から説明していきます。

大まかな流れとしては、まず、以下のような演習用 FIX サーバ/クライアントで、送受信している FIX メッセージを実際に確認し、FIX の基本を理解するところからスタートします。

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その後、C# プロジェクトにログイン→通貨ペア一覧取得→プライス取得→発注→ポジション管理と徐々に機能を付け加えていき、最終的にシンプルな FIX クライアントを自作していただきます。

»» コース概要はこちら ««

頻繁かつ高速な取引をしている方にとっては、FIX に移行すること自体が、あるいはそうした技術的な知識をうまく活用することが、エッジになり得ます。

セミナー(および懇親会)では、FIX の話題にとどまらず、トレードに役立つ技術的な知識についてもざっくばらんにお話ししたいと考えています。

弊社の FIX セミナーは(2016 年の開催に関しては)今回が最初で最後になると思いますので、FIX プロトコルに興味をお持ちの方は、是非この機会に参加をご検討くださいませ。

機械学習本 ESL

機械学習の書籍では、いわゆる PRML が有名な教科書的存在ですが、The Elements of Statistical Learning(邦訳「統計的学習の基礎 - データマイニング・推論・予測」) (ESL) も定評のある書籍だと思います。

統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―

統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―

  • 作者: Trevor Hastie,Robert Tibshirani,Jerome Friedman,杉山将,井手剛,神嶌敏弘,栗田多喜夫,前田英作,井尻善久,岩田具治,金森敬文,兼村厚範,烏山昌幸,河原吉伸,木村昭悟,小西嘉典,酒井智弥,鈴木大慈,竹内一郎,玉木徹,出口大輔,冨岡亮太,波部斉,前田新一,持橋大地,山田誠
  • 出版社/メーカー: 共立出版
  • 発売日: 2014/06/25
  • メディア: 単行本
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これ、日本語訳は結構高い(15,000円くらい)のですが、原著なら今のレートでは 9,300 円です(Kindle 版はもうちょい安い)。

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition (Springer Series in Statistics)

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition (Springer Series in Statistics)

原著は、著者のウェブサイト で PDF を入手可能です。太っ腹ですね。

それから、今年に入ってから出版された書籍のようですが、三人の著者のうち二人が共著者に名を連ねる R 本もあります。

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (Springer Texts in Statistics)

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (Springer Texts in Statistics)

こちらも著者のウェブサイト で PDF がダウンロードできます。

まずは R を使ったハンズオンで機械学習を実経験してみたいけど、Packt Publishing あたりが出しているような入門書では食い足りないという方にお勧めです。

かくいう私も、大学出てから数学なんてほとんどやってないので、PRML や ESL をがっつり読み込むのはなかなかきつくて・・・。

理論的な背景を掘り下げたくなったら姉妹本(?)の ESL を見るという感じで、これからお勉強してみるつもりです。

しかし、R のようなソフトやこうした書籍の PDF が無料で入手できるとは、便利な世の中になったものです。